| 标的 | 昨收 | 涨跌 | VIX / VXN(分位) | GEX ($B/1%) | 预期振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $736.53 | -1.07% | 22.1 (35% 分位) | -0.39B flip 739.3 | 1.16% (0.70–1.95) |
| SPY | $765.61 | -0.74% | 16.1 (28% 分位) | -0.13B flip 766.8 | 0.72% (0.42–1.26) |
| 指数 | 当前值 | 历史分位 | 近一年区间 | 取值日期 |
|---|---|---|---|---|
| VIX · SPY | 16.07 | 28% 分位 · 中位附近 |
|
2026-09-28 |
| VXN · QQQ | 22.13 | 35% 分位 · 中位附近 |
|
2026-09-28 |
| 标的 | 档位 | 预估全天振幅 | 80% 把握区间 | 对比近20日 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 低 | 0.72% | 0.42% ~ 1.26% | 和平时差不多 |
| 今天大概率比较平静,价格能晃动的空间比平时小。卖期权占优,行权价用平时宽度即可;买跨式今天不利,你需要大波动才回本;止损可以收紧一点。 | ||||
| QQQ | 中 | 1.16% | 0.70% ~ 1.95% | 略大于平时 |
| 今天是常态,没有特别信号。按平时的参数执行就行,不必为波动做额外调整。 | ||||
| 标的 | 现价 | 净 GEX($B / 1%) | 状态 | Zero-Gamma 翻转位 | Call 墙 | Put 墙 | 钉住位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $740.30 | +1.03B | 做市商正 gamma | $737.29 (现价在上方) | $745 +0.63% · OI 19,220 | $730 -1.39% · OI 46,520 | $730 |
| SPY | $766.10 | -1.89B | 做市商负 gamma | $767.94 (现价在下方) | $770 +0.51% · OI 10,906 | $761 -0.67% · OI 48,629 | — |
正 gamma:做市商高抛低吸,抑制波动;负 gamma:做市商追涨杀跌,放大波动。
期权墙按 gamma 加权而非纯 OI。503 天回测:call 墙「近」时是可靠阻力、突破后延伸更短;「远」时反而更易被突破(是波动放大的信号)。Put 墙未测出支撑效果。
DTE≤7 · 期权墙用最近到期档 · 收盘后快照
| 相似日(前5) | 距离 | 当日涨跌 | 次日 | 5日后 | 当时RSI2 | 20日后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 0.31 | -0.42% | -2.08% | -6.88% | 34 | -10.79% |
| 2025-10-30 | 0.34 | -1.53% | +0.48% | -2.30% | 32 | -1.09% |
| 2025-08-15 | 0.36 | -0.44% | -0.04% | -0.93% | 30 | +2.48% |
| 2025-07-01 | 0.36 | -0.84% | +0.70% | +1.69% | 41 | +3.84% |
| 2017-09-05 | 0.39 | -0.90% | +0.30% | +1.06% | 31 | +0.83% |
09:05 ET 发布,16:45 ET 对账。台账保留每一次预测,包括错的。
| 预测 | 实际 |
|---|---|
| P(涨) 56% · 收盘 $739.0 · 区间 $734.5–$743.0 | 开盘 $740.14 · 最高 $740.58 · 最低 $735.34 · 收盘 $737.93 (收盘较 9 点价 -0.13%) |
朴素基准 =「收盘等于 9 点价、永远 55% 看涨」。
研究输出,不构成投资建议。